PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPJ1.L с VUKE.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CPJ1.LVUKE.L
Дох-ть с нач. г.-3.83%2.78%
Дох-ть за 1 год-4.85%3.00%
Дох-ть за 3 года-0.27%7.52%
Дох-ть за 5 лет2.27%4.76%
Дох-ть за 10 лет5.57%5.52%
Коэф-т Шарпа-0.360.28
Дневная вол-ть13.46%10.54%
Макс. просадка-32.49%-34.27%
Current Drawdown-11.06%-1.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CPJ1.L и VUKE.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и VUKE.L

С начала года, CPJ1.L показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VUKE.L с доходностью 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPJ1.L имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции VUKE.L немного отстают с 5.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.88%
8.88%
CPJ1.L
VUKE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий CPJ1.L и VUKE.L

CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUKE.L в 0.09%.

CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPJ1.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPJ1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPJ1.L, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPJ1.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPJ1.L, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.81
VUKE.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUKE.L, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUKE.L, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUKE.L, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUKE.L, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUKE.L, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.78

Сравнение коэффициента Шарпа CPJ1.L и VUKE.L

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VUKE.L равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CPJ1.L и VUKE.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.30
0.23
CPJ1.L
VUKE.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и VUKE.L

CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
3.48%3.82%3.94%3.89%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%6.86%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и VUKE.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.35%
-3.19%
CPJ1.L
VUKE.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и VUKE.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.67%
4.31%
CPJ1.L
VUKE.L