Сравнение CPJ1.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
CPJ1.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPJ1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPJ1.L или VUKE.L.
Основные характеристики
| CPJ1.L | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.93% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 16.36% | 11.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.60% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 6.59 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 9.69% |
| Макс. просадка | -32.49% | -34.27% |
| Текущая просадка | -1.64% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между CPJ1.L и VUKE.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и VUKE.L
С начала года, CPJ1.L показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции CPJ1.L превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 6.19% против 5.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPJ1.L и VUKE.L
CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUKE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPJ1.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и VUKE.L
CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.82% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и VUKE.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и VUKE.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.