PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPJ1.L с CUKX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPJ1.L и CUKX.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и CUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
89.09%
93.79%
CPJ1.L
CUKX.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPJ1.L:

1.25

CUKX.L:

1.94

Коэф-т Сортино

CPJ1.L:

1.84

CUKX.L:

2.83

Коэф-т Омега

CPJ1.L:

1.22

CUKX.L:

1.34

Коэф-т Кальмара

CPJ1.L:

1.30

CUKX.L:

4.01

Коэф-т Мартина

CPJ1.L:

6.60

CUKX.L:

11.10

Индекс Язвы

CPJ1.L:

2.36%

CUKX.L:

1.74%

Дневная вол-ть

CPJ1.L:

12.42%

CUKX.L:

9.93%

Макс. просадка

CPJ1.L:

-32.49%

CUKX.L:

-34.50%

Текущая просадка

CPJ1.L:

-1.19%

CUKX.L:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, CPJ1.L показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPJ1.L имеют среднегодовую доходность 6.50%, а акции CUKX.L немного отстают с 6.33%.


CPJ1.L

С начала года

3.99%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.38%

5 лет

4.75%

10 лет

6.50%

CUKX.L

С начала года

6.63%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

7.80%

1 год

18.96%

5 лет

6.72%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPJ1.L и CUKX.L

CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
График комиссии CPJ1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии CUKX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPJ1.L и CUKX.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPJ1.L
Ранг риск-скорректированной доходности CPJ1.L, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

CUKX.L
Ранг риск-скорректированной доходности CUKX.L, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPJ1.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.48
Коэффициент Сортино CPJ1.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.382.07
Коэффициент Омега CPJ1.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.25
Коэффициент Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.991.83
Коэффициент Мартина CPJ1.L, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.384.85
CPJ1.L
CUKX.L

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CUKX.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPJ1.L и CUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.92
1.48
CPJ1.L
CUKX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и CUKX.L

Ни CPJ1.L, ни CUKX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и CUKX.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и CUKX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.84%
-2.24%
CPJ1.L
CUKX.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и CUKX.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.85%
3.38%
CPJ1.L
CUKX.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab