PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPJ1.L с IUKD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPJ1.L и IUKD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.57%
5.05%
CPJ1.L
IUKD.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPJ1.L:

1.21

IUKD.L:

2.18

Коэф-т Сортино

CPJ1.L:

1.78

IUKD.L:

3.03

Коэф-т Омега

CPJ1.L:

1.22

IUKD.L:

1.38

Коэф-т Кальмара

CPJ1.L:

1.26

IUKD.L:

3.15

Коэф-т Мартина

CPJ1.L:

6.39

IUKD.L:

12.03

Индекс Язвы

CPJ1.L:

2.35%

IUKD.L:

1.99%

Дневная вол-ть

CPJ1.L:

12.45%

IUKD.L:

10.98%

Макс. просадка

CPJ1.L:

-32.49%

IUKD.L:

-61.95%

Текущая просадка

CPJ1.L:

-0.45%

IUKD.L:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CPJ1.L показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции CPJ1.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 6.59% против 3.51% соответственно.


CPJ1.L

С начала года

4.77%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

12.04%

1 год

16.43%

5 лет

4.58%

10 лет

6.59%

IUKD.L

С начала года

6.44%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

8.41%

1 год

24.63%

5 лет

5.25%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPJ1.L и IUKD.L

CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.


IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
График комиссии IUKD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CPJ1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPJ1.L и IUKD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPJ1.L
Ранг риск-скорректированной доходности CPJ1.L, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг риск-скорректированной доходности IUKD.L, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPJ1.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.861.63
Коэффициент Сортино CPJ1.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.302.21
Коэффициент Омега CPJ1.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.27
Коэффициент Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.921.40
Коэффициент Мартина CPJ1.L, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.145.00
CPJ1.L
IUKD.L

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPJ1.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.86
1.63
CPJ1.L
IUKD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и IUKD.L

CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
5.43%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%4.53%

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и IUKD.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и IUKD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.43%
-3.32%
CPJ1.L
IUKD.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и IUKD.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) составляет 2.94%, в то время как у iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.94%
3.16%
CPJ1.L
IUKD.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab