Сравнение CPJ1.L с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
CPJ1.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPJ1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPJ1.L или IUKD.L.
Основные характеристики
| CPJ1.L | IUKD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 10.98% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 20.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.57% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.24% | 4.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 3.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 9.78 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 10.99% |
| Макс. просадка | -32.49% | -61.95% |
| Текущая просадка | -1.02% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между CPJ1.L и IUKD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и IUKD.L
С начала года, CPJ1.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции CPJ1.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 6.46% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPJ1.L и IUKD.L
CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPJ1.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и IUKD.L
CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.58% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и IUKD.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и IUKD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и IUKD.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.