PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAD.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUAD.L и XKS2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.10%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%64.11%

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%.


AUAD.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.09%
3 года*
8.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий AUAD.L и XKS2.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.


Доходность на риск

AUAD.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUAD.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

4.37

-3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

4.66

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.66

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

6.45

-4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

24.37

-18.10

AUAD.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUAD.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

4.37

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.29

+0.69

Корреляция

Корреляция между AUAD.L и XKS2.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и XKS2.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.97%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и XKS2.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и XKS2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUAD.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-62.63%

+40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-21.33%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-41.55%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-14.35%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-15.88%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.65%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и XKS2.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) составляет 5.40%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUAD.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

15.95%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

26.95%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

31.02%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

23.21%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

23.33%

-4.89%