PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAD.L с MPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и MPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUAD.L и MPXG.L


2026 (YTD)2025202420232022
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.10%6.19%3.38%7.37%-0.19%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 3.70%.


AUAD.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.09%
3 года*
8.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*

MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUAD.L и MPXG.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.


Доходность на риск

AUAD.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUAD.LMPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.06

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

3.62

+2.65

AUAD.L vs. MPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MPXG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и MPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUAD.LMPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.32

+0.65

Корреляция

Корреляция между AUAD.L и MPXG.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и MPXG.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MPXG.L в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.97%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.12%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и MPXG.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и MPXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUAD.LMPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-16.94%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.40%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.25%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.45%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.85%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и MPXG.L

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUAD.LMPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.86%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.60%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.45%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.01%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

15.01%

+3.43%