PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAD.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUAD.L и KRWL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.73%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
27.73%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%63.30%

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у KRWL.L с доходностью 27.73%.


AUAD.L

1 день
0.59%
1 месяц
-1.83%
С начала года
8.73%
6 месяцев
7.33%
1 год
19.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
7.89%
10 лет*

KRWL.L

1 день
-3.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
27.73%
6 месяцев
55.05%
1 год
130.25%
3 года*
27.12%
5 лет*
8.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Сравнение комиссий AUAD.L и KRWL.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.


Доходность на риск

AUAD.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUAD.LKRWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

4.01

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

4.20

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

6.38

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

23.67

-16.82

AUAD.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа KRWL.L равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUAD.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

4.01

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.38

+0.61

Корреляция

Корреляция между AUAD.L и KRWL.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и KRWL.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как KRWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.95%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и KRWL.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки KRWL.L в -44.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и KRWL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUAD.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.75%

-44.10%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-21.55%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-41.13%

+19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-17.67%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-19.73%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.81%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и KRWL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) составляет 5.36%, в то время как у Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUAD.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

16.24%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

27.51%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

32.28%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

23.58%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

24.78%

-6.35%