Сравнение HMXD.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
HMXD.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMXD.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXD.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 6.02% | 20.24% | 5.29% | 6.26% | -4.99% | 2.80% | 6.72% | 20.07% | -11.50% | 21.80% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 4.98% | 33.95% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 37.64% |
Разные валюты инструментов
HMXD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMXD.L показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 4.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMXD.L имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции HMEF.L немного впереди с 8.10%.
HMXD.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 7.78%
HMEF.L
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXD.L и HMEF.L
HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Доходность на риск
HMXD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HMXD.L
HMEF.L
Сравнение HMXD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.37 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.64 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.93 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HMXD.L и HMEF.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXD.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 3.12% | 3.30% | 3.86% | 4.09% | 4.06% | 2.81% | 2.85% | 3.74% | 4.15% | 3.09% | 3.62% | 4.31% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HMXD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.10%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -31.72% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.07% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -23.78% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -27.33% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.68% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.09% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) составляет 5.73%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что HMXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 8.18% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 13.89% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 18.90% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.16% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.14% | +3.25% |