PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXD.L с ASDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXD.L с ASDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L).

HMXD.L и ASDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. ASDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMXD.L и ASDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXD.L и ASDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		6.02%20.24%5.29%6.26%-4.99%2.80%6.72%20.07%-11.50%21.80%
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		3.40%23.27%4.84%15.47%-15.61%2.54%0.15%20.64%-9.03%29.85%

Доходность по периодам

С начала года, HMXD.L показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у ASDV.L с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции HMXD.L превзошли акции ASDV.L по среднегодовой доходности: 7.78% против 7.06% соответственно.

HMXD.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.82%
1 год
25.12%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.80%
10 лет*
7.78%

ASDV.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.51%
1 год
20.39%
3 года*
14.49%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с FRIN.LHMXD.L с FLRK.LHMXD.L с KRWL.L
Часто сравнивают с ASDV.L:
ASDV.L с GGRG.LASDV.L с KLIPASDV.L с QQQASDV.L с IDAP.LASDV.L с V3PL.DEASDV.L с VHYD.LASDV.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HMXD.L и ASDV.L

HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASDV.L в 0.55%.

ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

HMXD.L vs. ASDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ASDV.L
Ранг доходности на риск ASDV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDV.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDV.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDV.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDV.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDV.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXD.L c ASDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXD.LASDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.06

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.65

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.46

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXD.L vs. ASDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXD.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASDV.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXD.L и ASDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXD.LASDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между HMXD.L и ASDV.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXD.L и ASDV.L

Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ASDV.L в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.12%3.30%3.86%4.09%4.06%2.81%2.85%3.74%4.15%3.09%3.62%4.31%
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		2.88%2.85%3.11%2.89%3.63%2.98%2.82%2.65%2.52%1.70%2.37%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HMXD.L и ASDV.L

Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки ASDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и ASDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXD.LASDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-35.08%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-8.61%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-35.08%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-35.08%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.71%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.21%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.45%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXD.L и ASDV.L

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HMXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXD.LASDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.75%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.36%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

13.28%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

14.70%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

15.31%

+7.08%