PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXD.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXD.L с XKS2.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).

HMXD.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMXD.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXD.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		6.02%20.24%5.29%6.26%-4.99%2.80%6.72%20.07%-11.50%21.80%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		31.10%99.81%-22.97%19.42%-28.16%-8.05%42.89%11.66%-21.26%45.20%
Разные валюты инструментов

HMXD.L торгуется в USD, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMXD.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции HMXD.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.89% соответственно.

HMXD.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.82%
1 год
25.12%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.80%
10 лет*
7.78%

XKS2.L

1 день
9.59%
1 месяц
-12.16%
С начала года
31.10%
6 месяцев
62.26%
1 год
142.94%
3 года*
30.95%
5 лет*
8.83%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с FRIN.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с FLRK.LHMXD.L с KRWL.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LAUU.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с FRXT.L

Сравнение комиссий HMXD.L и XKS2.L

HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

HMXD.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXD.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXD.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

4.34

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

4.61

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

6.27

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

25.04

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXD.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXD.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXD.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXD.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.34

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между HMXD.L и XKS2.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXD.L и XKS2.L

Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.12%3.30%3.86%4.09%4.06%2.81%2.85%3.74%4.15%3.09%3.62%4.31%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMXD.L и XKS2.L

Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и XKS2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXD.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-62.63%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-21.33%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-41.55%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-44.01%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-14.35%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-15.88%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.65%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXD.L и XKS2.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) составляет 5.73%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что HMXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXD.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

17.03%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

28.22%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

32.82%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

25.52%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

24.90%

-2.51%