PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMXD.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMXD.L с KRWL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L).

HMXD.L и KRWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. KRWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMXD.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMXD.L и KRWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		6.02%20.24%5.29%6.26%-4.99%2.80%6.72%20.07%-11.95%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		31.00%100.96%-22.58%19.00%-28.23%-8.38%42.67%11.45%-20.00%
Разные валюты инструментов

HMXD.L торгуется в USD, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMXD.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у KRWL.L с доходностью 31.00%.

HMXD.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.82%
1 год
25.12%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.80%
10 лет*
7.78%

KRWL.L

1 день
9.57%
1 месяц
-12.17%
С начала года
31.00%
6 месяцев
65.23%
1 год
144.17%
3 года*
31.30%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с FRIN.LHMXD.L с FLRK.L
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с EWYKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с ^IBEXKRWL.L с CP9U.L

Сравнение комиссий HMXD.L и KRWL.L

HMXD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.

KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

HMXD.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXD.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMXD.LKRWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

4.25

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

4.37

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

6.26

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

25.18

-16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMXD.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXD.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа KRWL.L равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXD.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMXD.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.25

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между HMXD.L и KRWL.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXD.L и KRWL.L

Дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как KRWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.12%3.30%3.86%4.09%4.06%2.81%2.85%3.74%4.15%3.09%3.62%4.31%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMXD.L и KRWL.L

Максимальная просадка HMXD.L за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки KRWL.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXD.L и KRWL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMXD.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-44.10%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-21.55%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-41.13%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-14.60%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-19.73%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.72%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXD.L и KRWL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) составляет 5.73%, в то время как у Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что HMXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMXD.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

17.10%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

28.64%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

33.74%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

25.80%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

26.53%

-4.14%