PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP с FER.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с FER.AS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CP (Canadian Pacific Railway Limited) and FER.AS (Ferrovial SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, FER.AS in Infrastructure Operations. Over the past year, CP returned 10.76% vs 33.85% for FER.AS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и FER.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Ferrovial SE (FER.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP торгуется в USD, в то время как FER.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FER.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у FER.AS с доходностью 2.77%.

CP

1 день
0.48%
1 месяц
4.52%
С начала года
22.39%
6 месяцев
22.45%
1 год
10.76%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.95%
10 лет*
13.76%

FER.AS

1 день
0.04%
1 месяц
-5.43%
С начала года
2.77%
6 месяцев
0.40%
1 год
33.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и FER.AS

2026 (YTD)202520242023
CP
Canadian Pacific Railway Limited		22.39%2.60%-7.84%1.31%
FER.AS
Ferrovial SE		2.77%59.61%16.48%13.51%

Correlation

The correlation between CP and FER.AS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Ferrovial SE

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с FER.AS:
FER.AS с FER.MCFER.AS с ASRFER.AS с ROADFER.AS с ALFER.AS с CAAPFER.AS с WELLFER.AS с LNG

Доходность на риск

CP vs. FER.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FER.AS
Ранг доходности на риск FER.AS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FER.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FER.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FER.AS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FER.AS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FER.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c FER.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Ferrovial SE (FER.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPFER.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.36

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.60

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.64

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP vs. FER.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FER.AS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и FER.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPFER.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CP и FER.AS

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки FER.AS в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и FER.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPFER.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-17.16%

-52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-17.16%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-10.41%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-4.96%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

5.95%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и FER.AS

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 6.26%, в то время как у Ferrovial SE (FER.AS) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FER.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPFER.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.67%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

21.73%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

32.27%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

40.40%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

40.40%

-14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и FER.AS

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FER.AS в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
FER.AS
Ferrovial SE		1.95%1.58%1.99%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и FER.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Ferrovial SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CP значения в USD, FER.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CP and FER.AS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и FER.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор