Сравнение COWS с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
COWS и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 5.70% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 5.21%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и NIXT
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COWS vs. NIXT — Ранг доходности на риск
COWS
NIXT
Сравнение COWS c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.99 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между COWS и NIXT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и NIXT
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности NIXT в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и NIXT
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -27.75% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.77% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.25% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.43% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.36% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и NIXT
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.49% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 15.59% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 26.04% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 23.76% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 23.76% | -4.68% |