PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с VEGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 19.19%/yr vs 23.79%/yr for VEGN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности COWG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.22%.

COWG

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.18%
1 год
8.31%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.18%10.24%34.99%20.69%-0.68%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%25.42%38.10%-1.41%

Correlation

The correlation between COWG and VEGN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between COWG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и VEGN

Секторы
COWG
VEGN

Технологии

51.4%
63.2%

Здравоохранение

20.0%
4.0%

Энергетика

7.3%
0.1%

Сырьевые материалы

6.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.8%

Промышленность

3.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

-

13.2%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

COWG
51.4%
VEGN
63.2%

Здравоохранение

COWG
20.0%
VEGN
4.0%

Энергетика

COWG
7.3%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
VEGN
0.5%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
VEGN
7.8%

Промышленность

COWG
3.1%
VEGN
5.0%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
VEGN
1.7%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
VEGN
0.1%

Финансовые услуги

COWG

-

VEGN
13.2%

Недвижимость

COWG

-

VEGN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

COWG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.77

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.36

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.92

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

10.60

-8.41

COWG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и VEGN

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.14%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.85%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-20.91%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-8.40%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.52%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и VEGN

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 7.07%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.74%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

17.24%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.59%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

20.85%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.99%

-3.63%

Сравнение комиссий COWG и VEGN

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и VEGN

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VEGN в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

COWG and VEGN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to COWG (7.07%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 23.79% vs 19.19% for COWG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 23.79% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Pacer and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор