PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 13.91%/yr for TPLC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности COWG и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%0.39%

Correlation

The correlation between COWG and TPLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between COWG and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и TPLC

Секторы
COWG
TPLC

Технологии

48.5%
16.7%

Здравоохранение

21.0%
9.3%

Энергетика

8.4%
8.2%

Сырьевые материалы

6.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.2%

Промышленность

3.6%
23.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.8%

Коммунальные услуги

1.5%
11.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

COWG
48.5%
TPLC
16.7%

Здравоохранение

COWG
21.0%
TPLC
9.3%

Энергетика

COWG
8.4%
TPLC
8.2%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
TPLC
5.9%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
TPLC
0.2%

Промышленность

COWG
3.6%
TPLC
23.2%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
TPLC
9.0%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
TPLC
3.8%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
TPLC
11.6%

Финансовые услуги

COWG

-

TPLC
11.8%

Недвижимость

COWG

-

TPLC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

COWG vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.10

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.65

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.67

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

5.94

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.56

+0.62

Просадки

Сравнение просадок COWG и TPLC

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-38.02%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.58%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-18.18%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.29%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.13%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и TPLC

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.70%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.45%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.50%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.14%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

19.89%

-0.78%

Сравнение комиссий COWG и TPLC

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и TPLC

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

COWG and TPLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.67%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs TPLC's -38.02%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 13.91% for TPLC. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.30% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор