PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с QMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, COWG returned 11.35% vs 8.61% for QMID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности COWG и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.17%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и QMID

2026 (YTD)20252024
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%31.34%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between COWG and QMID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between COWG and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и QMID

Секторы
COWG
QMID

Технологии

51.4%
15.8%

Здравоохранение

20.0%
14.1%

Энергетика

7.3%
3.2%

Сырьевые материалы

6.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.2%

Промышленность

3.1%
25.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
15.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

12.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
51.4%
QMID
15.8%

Здравоохранение

COWG
20.0%
QMID
14.1%

Энергетика

COWG
7.3%
QMID
3.2%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
QMID
2.2%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
QMID
3.2%

Промышленность

COWG
3.1%
QMID
25.0%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
QMID
15.9%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
QMID
7.5%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
QMID

-

Финансовые услуги

COWG

-

QMID
12.0%

Недвижимость

COWG

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

COWG vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.57

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.93

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

2.73

+0.32

COWG vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMID равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и QMID

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-24.42%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.67%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.05%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-5.40%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.16%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QMID

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.99%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.79%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.16%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.43%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.43%

+0.84%

Сравнение комиссий COWG и QMID

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QMID

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and QMID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.19%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, COWG leads with 11.35% vs 8.61% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWG has performed better with a 11.35% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.37% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.38% for QMID.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор