Сравнение COW.TO с XSP.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.36%/yr vs 13.49%/yr for XSP.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.49% соответственно.
COW.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.36%
XSP.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам COW.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 13.57% | -4.34% | 5.62% | -8.61% | 12.62% | 19.09% | 11.78% | 26.04% | -14.16% | 14.90% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 6.62% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
Correlation
The correlation between COW.TO and XSP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between COW.TO and XSP.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов COW.TO и XSP.TO
Секторы
COW.TO
XSP.TO
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
XSP.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
XSP.TO
Промышленность
COW.TO
XSP.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
XSP.TO
Финансовые услуги
COW.TO
XSP.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
XSP.TO
Энергетика
COW.TO
-
XSP.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
XSP.TO
Недвижимость
COW.TO
-
XSP.TO
Технологии
COW.TO
-
XSP.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
XSP.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
XSP.TO
Сравнение COW.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COW.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.07 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 9.15 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и XSP.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, примерно равная максимальной просадке XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -57.71% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.41% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -18.77% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -27.51% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -36.05% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -3.46% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -9.46% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.12% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.78% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.86% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 12.39% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.90% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.23% | +3.60% |
Сравнение комиссий COW.TO и XSP.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XSP.TO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.17% | 2.46% | 1.43% | 1.62% | 2.01% | 0.69% | 1.13% | 1.13% | 1.18% | 0.63% | 1.21% | 1.96% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.15% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and XSP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSP.TO is S&P 500. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор