Сравнение COW.TO с XEQT.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. COW.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, COW.TO returned 4.20%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COW.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -8.61% | 12.64% | 19.02% | 11.66% | 10.43% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between COW.TO and XEQT.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between COW.TO and XEQT.TO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов COW.TO и XEQT.TO
Секторы
COW.TO
XEQT.TO
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
XEQT.TO
Промышленность
COW.TO
XEQT.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
XEQT.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
XEQT.TO
Финансовые услуги
COW.TO
XEQT.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
XEQT.TO
Энергетика
COW.TO
-
XEQT.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
XEQT.TO
Недвижимость
COW.TO
-
XEQT.TO
Технологии
COW.TO
-
XEQT.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
XEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
XEQT.TO
Сравнение COW.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.70 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 16.13 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.62 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.07 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -29.74% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -8.25% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -15.08% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | -19.56% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -4.11% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.89% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и XEQT.TO
iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 3.77% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.70% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.41% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.65% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.13% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.56% | +3.74% |
Сравнение комиссий COW.TO и XEQT.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор