PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.62%/yr vs 20.19%/yr for QQC-F.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции COW.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 8.62% против 20.19% соответственно.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between COW.TO and QQC-F.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.36

Over the past year, the correlation between COW.TO and QQC-F.TO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COW.TO и QQC-F.TO

Секторы
COW.TO
QQC-F.TO

Потребительский защитный сектор

42.3%
7.7%

Промышленность

28.0%
2.8%

Сырьевые материалы

27.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
12.3%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

COW.TO
42.3%
QQC-F.TO
7.7%

Промышленность

COW.TO
28.0%
QQC-F.TO
2.8%

Сырьевые материалы

COW.TO
27.4%
QQC-F.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

COW.TO
1.7%
QQC-F.TO
12.3%

Финансовые услуги

COW.TO
0.5%
QQC-F.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

COW.TO

-

QQC-F.TO
15.8%

Энергетика

COW.TO

-

QQC-F.TO
0.6%

Здравоохранение

COW.TO

-

QQC-F.TO
4.2%

Недвижимость

COW.TO

-

QQC-F.TO
0.1%

Технологии

COW.TO

-

QQC-F.TO
53.8%

Коммунальные услуги

COW.TO

-

QQC-F.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

COW.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.35

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.14

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.83

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

10.53

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.35

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-36.03%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.16%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-22.76%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-36.03%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-36.03%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-0.73%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-5.50%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.53%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) составляет 3.77%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.08%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.89%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

22.44%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.54%

-3.24%

Сравнение комиссий COW.TO и QQC-F.TO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор