PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COV.PA с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COV.PA с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COV.PA (Covivio SA) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs 5.87%/yr for VTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COV.PA и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Covivio SA (COV.PA) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COV.PA торгуется в EUR, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции COV.PA уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 0.55% против 5.87% соответственно.

COV.PA

1 день
0.66%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
7.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.55%

VTR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.84%
С начала года
8.77%
6 месяцев
3.57%
1 год
30.96%
3 года*
22.65%
5 лет*
12.22%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COV.PA и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COV.PA
Covivio SA		-2.85%18.51%7.76%-7.99%-19.04%0.60%-19.00%26.14%-6.51%15.27%
VTR
Ventas, Inc.		5.46%19.06%30.31%11.61%-2.86%15.78%-17.24%5.76%8.30%-11.67%

Correlation

The correlation between COV.PA and VTR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between COV.PA and VTR shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covivio SA

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DE
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

COV.PA vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COV.PA c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COV.PAVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.58

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.33

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.66

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

8.95

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COV.PA vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COV.PA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COV.PA и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COV.PAVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.58

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.50

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Просадки

Сравнение просадок COV.PA и VTR

Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, примерно равная максимальной просадке VTR в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COV.PAVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.24%

-76.77%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-11.68%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-19.45%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-33.97%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-76.77%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-7.69%

-24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-16.38%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

3.50%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COV.PA и VTR

Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COV.PAVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.83%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

15.13%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

19.78%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

24.54%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

34.86%

-4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COV.PA и VTR

Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COV.PA и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COV.PA значения в EUR, VTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COV.PA and VTR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COV.PA и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор