Сравнение COTG с AMUU
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности COTG и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 331.08%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 331.08%
- 6 месяцев
- 327.10%
- 1 год
- 833.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 331.08% | 54.53% |
Correlation
The correlation between COTG and AMUU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. AMUU — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUU
Сравнение COTG c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и AMUU
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -56.47% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -12.61% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -22.47% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 134.66% | -94.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 133.57% | -93.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 133.57% | -93.55% |
Сравнение комиссий COTG и AMUU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и AMUU
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.24% | 13.58% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and AMUU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
AMUU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.97% for AMUU.
Подберите оптимальное распределение для COTG и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор