Сравнение COSZX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 0.31% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и PTSIX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
COSZX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
COSZX
PTSIX
Сравнение COSZX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.51 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.06 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.70 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 12.35 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.28 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.01 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и PTSIX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и PTSIX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -72.38% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.19% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -72.38% | +46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -72.38% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -41.74% | +33.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -25.01% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.78% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и PTSIX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.64% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.02% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.14% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 30.91% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 25.07% | -7.62% |