Сравнение COSZX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.58% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и KGIIX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
COSZX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
COSZX
KGIIX
Сравнение COSZX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 3.30 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.05 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.99 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 18.45 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.30 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и KGIIX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и KGIIX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -27.81% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.76% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -27.81% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -27.81% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -7.65% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -6.15% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и KGIIX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.80% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.77% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 13.31% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.19% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 12.73% | +4.70% |