PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с FHLFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-11.45%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		-1.92%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью -1.92%.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

FHLFX

1 день
0.47%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
2.52%
1 год
19.92%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий COSZX и FHLFX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

COSZX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.11

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.54

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.91

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между COSZX и FHLFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и FHLFX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FHLFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.53%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и FHLFX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-33.58%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.37%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-29.36%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-10.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-6.18%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и FHLFX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.01%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.62%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.84%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.77%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.61%

-0.18%