Сравнение COSW с BAI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.22%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 49.22%
- 6 месяцев
- 46.15%
- 1 год
- 80.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.22% | -0.96% |
Correlation
The correlation between COSW and BAI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение распределения секторов COSW и BAI
Секторы
COSW
BAI
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
BAI
-
Сырьевые материалы
COSW
-
BAI
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
BAI
Потребительский циклический сектор
COSW
-
BAI
Энергетика
COSW
-
BAI
-
Финансовые услуги
COSW
-
BAI
-
Здравоохранение
COSW
-
BAI
Промышленность
COSW
-
BAI
Недвижимость
COSW
-
BAI
-
Технологии
COSW
-
BAI
Коммунальные услуги
COSW
-
BAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. BAI — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAI
Сравнение COSW c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и BAI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -34.09% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -8.37% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.88% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и BAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 37.29% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 37.36% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 37.36% | -11.90% |
Сравнение комиссий COSW и BAI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и BAI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности BAI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and BAI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 1.19% for BAI.
COSW is categorized as Derivative Income, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.55% for BAI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор