Сравнение COSW с AMDY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности COSW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.64%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 101.64%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 190.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.64% | -6.40% |
Correlation
The correlation between COSW and AMDY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение COSW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и AMDY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -53.92% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -4.59% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -17.76% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 56.19% | -30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 46.90% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 46.90% | -21.44% |
Сравнение комиссий COSW и AMDY
COSW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и AMDY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности AMDY в 65.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.78% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and AMDY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.78%, compared with 19.61% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для COSW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор