PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XEF.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 8.72%/yr for XEF.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 8.72% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

XEF.TO

1 день
-2.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
6.77%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		6.77%31.70%3.30%18.02%-14.92%10.41%8.71%20.83%-13.90%26.79%

Correlation

The correlation between COST and XEF.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.30

The correlation between COST and XEF.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Доходность на риск

COST vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.32

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.92

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.68

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6.56

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.32

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.51

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.54

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок COST и XEF.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-34.33%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.58%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-13.93%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-31.05%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-34.33%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-3.19%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.14%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.97%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XEF.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.60%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.23%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

14.81%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

14.97%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.23%

+5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XEF.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XEF.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.24%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

COST and XEF.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор