Сравнение COST.TO с ZEQT.TO
COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) is a stock, while ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) is Global Equities fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, COST.TO returned 18.94%/yr vs 24.92%/yr for ZEQT.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST.TO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST.TO показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.85%.
COST.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COST.TO Costco CDR (CAD Hedged) | 8.81% | -7.82% | 37.46% | 47.35% | -11.77% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.85% | 21.71% | 30.06% | 22.28% | 6.98% |
Correlation
The correlation between COST.TO and ZEQT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between COST.TO and ZEQT.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
COST.TO
ZEQT.TO
Сравнение COST.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.22 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 13.17 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка COST.TO за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -15.18% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -8.72% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -14.62% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -1.70% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -2.55% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 2.13% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.TO и ZEQT.TO
Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.93% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 11.17% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 13.43% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 13.46% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 13.46% | +7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ZEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COST.TO Costco CDR (CAD Hedged) | 0.57% | 0.59% | 0.50% | 2.88% | 0.39% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 2.89% | 5.08% | 6.40% | 7.31% |
Часто задаваемые вопросы
COST.TO and ZEQT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COST.TO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор