PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		3.48%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.08% соответственно.

COSSX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.59%
С начала года
3.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
33.37%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.25%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий COSSX и TIVFX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

COSSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.12

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

4.44

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

17.93

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между COSSX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и TIVFX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		7.76%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и TIVFX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-54.21%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.21%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-36.31%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-41.51%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-10.23%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-13.45%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и TIVFX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 7.20%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.93%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.06%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

19.68%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.21%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.40%

+0.02%