PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SLMCX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции COSSX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 9.92% против 22.20% соответственно.

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий COSSX и SLMCX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

COSSX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.90

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.54

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

13.44

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMCX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между COSSX и SLMCX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и SLMCX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности SLMCX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и SLMCX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-68.10%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.88%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-37.32%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-37.32%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-11.96%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-13.05%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.93%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 6.35%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.50%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

21.01%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

30.59%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

25.96%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

25.93%

-8.54%