PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		3.48%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.06%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

COSSX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.59%
С начала года
3.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
33.37%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.25%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий COSSX и SIMYX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

COSSX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.57

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.79

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

10.56

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между COSSX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и SIMYX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		7.76%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и SIMYX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-32.14%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.55%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-25.06%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-5.81%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.14%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.26%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и SIMYX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.00%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.43%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.61%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.33%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

12.25%

+5.17%