PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSSX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSSX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности COSSX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSSX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, COSSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.92% против 6.05% соответственно.

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий COSSX и FSKLX

COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

COSSX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSSX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSSXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.33

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.83

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.99

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.06

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSSX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSSX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSSX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSSXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между COSSX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSSX и FSKLX

Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок COSSX и FSKLX

Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSSXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-27.26%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.64%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-24.99%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-27.26%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-7.31%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.14%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.43%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COSSX и FSKLX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSSXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.41%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.41%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.28%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.44%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

11.89%

+5.50%