Сравнение COSSX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COSSX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSSX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 3.48% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COSSX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.60% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.25%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSSX и FIGSX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
COSSX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
COSSX
FIGSX
Сравнение COSSX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.74 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.16 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.98 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 3.83 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.74 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между COSSX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и FIGSX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.76% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и FIGSX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -34.47% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -13.89% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -34.47% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -34.47% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -10.60% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.49% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и FIGSX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) составляет 7.20%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что COSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSSX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.09% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 13.23% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.24% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.61% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.54% | -0.12% |