PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и SLMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		1.12%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-19.41%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%.

COSNX

1 день
3.44%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
27.86%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий COSNX и SLMCX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
COSNX
Columbia Overseas Core Fund

Доходность на риск

COSNX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.17

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

4.46

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

16.82

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMCX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.28

Корреляция

Корреляция между COSNX и SLMCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и SLMCX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.45%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и SLMCX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-68.10%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.88%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-37.32%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.05%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-13.04%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.95%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) составляет 7.79%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что COSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

11.14%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

21.67%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

30.99%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

26.07%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

25.99%

-8.58%