PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSNX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSNX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

COSNX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COSNX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSNX и SIMYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		1.12%38.31%3.42%15.51%-14.92%9.60%8.65%25.39%-17.16%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, COSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

COSNX

1 день
3.44%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
27.86%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.25%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Core Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с COSNX:
COSNX с SWISXCOSNX с SWPPXCOSNX с FCNTXCOSNX с FOSFXCOSNX с COSZXCOSNX с CBALXCOSNX с EPDPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий COSNX и SIMYX

COSNX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

COSNX
Columbia Overseas Core Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

COSNX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSNX
Ранг доходности на риск COSNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSNX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Core Fund (COSNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSNXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.75

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.30

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.52

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

9.65

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSNX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSNX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSNX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSNXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между COSNX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSNX и SIMYX

Дивидендная доходность COSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
COSNX
Columbia Overseas Core Fund		9.45%9.55%4.25%4.59%1.46%8.15%2.25%3.80%1.16%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок COSNX и SIMYX

Максимальная просадка COSNX за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSNX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSNXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-32.14%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.55%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-25.06%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.35%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.14%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COSNX и SIMYX

Columbia Overseas Core Fund (COSNX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что COSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSNXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.79%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.26%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.54%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

11.31%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

12.24%

+5.17%