PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSIX с FRSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSIX с FRSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COSIX (Columbia Strategic Income Fund) and FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - COSIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Columbia, while FRSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, COSIX returned 3.57%/yr vs 14.29%/yr for FRSGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. COSIX charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for FRSGX.

Доходность

Сравнение доходности COSIX и FRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSIX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FRSGX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям FRSGX по среднегодовой доходности: 3.57% против 14.29% соответственно.

COSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.32%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.57%

FRSGX

1 день
-0.27%
1 месяц
5.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.91%
1 год
8.99%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSIX и FRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		1.35%6.98%4.50%9.86%-11.65%1.34%7.12%10.19%-0.96%5.48%
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		7.23%2.83%11.36%27.20%-33.84%50.07%56.09%31.98%-4.94%21.64%

Correlation

The correlation between COSIX and FRSGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г.

0.17

Over the past year, COSIX and FRSGX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund

Franklin Small-Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с COSIX:
COSIX с BIVCOSIX с SCFZXCOSIX с SUBFXCOSIX с TTRZXCOSIX с TUIFXCOSIX с APFPXCOSIX с SHGTX
Часто сравнивают с FRSGX:
FRSGX с FRAAXFRSGX с IVOOFRSGX с OBMCXFRSGX с SMCWXFRSGX с FZIPXFRSGX с VOOFRSGX с QQQ

Доходность на риск

COSIX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSIX
Ранг доходности на риск COSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FRSGX
Ранг доходности на риск FRSGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSIX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSIXFRSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.63

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.99

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.81

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

2.50

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSIX vs. FRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FRSGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSIX и FRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSIXFRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.63

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.52

Просадки

Сравнение просадок COSIX и FRSGX

Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и FRSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSIXFRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-69.07%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-12.39%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-25.77%

+21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-39.25%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

-39.25%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.27%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-18.70%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.01%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COSIX и FRSGX

Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.04%, в то время как у Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSIXFRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.65%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

12.39%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

15.92%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

28.37%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

25.07%

-20.90%

Сравнение комиссий COSIX и FRSGX

COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FRSGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSIX и FRSGX

Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности FRSGX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		4.99%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%
FRSGX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund		7.61%8.16%0.00%0.00%6.80%41.15%8.84%18.91%14.01%8.78%6.68%9.71%

Часто задаваемые вопросы

COSIX and FRSGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRSGX has higher volatility (3.65%) compared to COSIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, COSIX dropped -27.69% vs FRSGX's -69.07%.

COSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSIX и FRSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор