Сравнение CORZ с UI
CORZ (Core Scientific, Inc) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CORZ in Software - Infrastructure, UI in Communication Equipment. Over the past year, CORZ returned 145.17% vs 43.63% for UI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZ и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZ показывает доходность 98.70%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 4.37%.
CORZ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 37.11%
- С начала года
- 98.70%
- 6 месяцев
- 74.80%
- 1 год
- 145.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -42.55%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 31.51%
Сравнение доходности по годам CORZ и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc | 98.70% | 3.63% | 308.43% |
UI Ubiquiti Inc. | 4.37% | 67.72% | 161.07% |
Correlation
The correlation between CORZ and UI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CORZ:
$9.34B
UI:
$34.90B
CORZ:
-$3.81
UI:
$15.56
CORZ:
26.05
UI:
11.27
CORZ:
$354.74M
UI:
$3.10B
CORZ:
$59.79M
UI:
$1.42B
CORZ:
$78.17M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZ vs. UI — Ранг доходности на риск
CORZ
UI
Сравнение CORZ c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORZ | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.94 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 2.35 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORZ | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.71 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.54 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CORZ и UI
Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZ | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -77.49% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -46.87% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -46.81% | +46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -26.52% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 18.61% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZ и UI
Core Scientific, Inc (CORZ) и Ubiquiti Inc. (UI) имеют волатильность 20.14% и 20.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZ | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 20.18% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 39.85% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.26% | 61.91% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.33% | 48.67% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.33% | 47.98% | +37.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZ и UI
CORZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZ и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZ and UI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (20.18%) compared to CORZ (20.14%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs UI's -77.49%.
CORZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZ и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор