Сравнение CORO с WIMA
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. CORO is actively managed, while WIMA is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CORO charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности CORO и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.11% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
Correlation
The correlation between CORO and WIMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. WIMA — Ранг доходности на риск
CORO
WIMA
Сравнение CORO c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.52 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и WIMA
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -2.75% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.12% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.91% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.38% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.38% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.38% | +3.26% |
Сравнение комиссий CORO и WIMA
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и WIMA
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and WIMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для CORO и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор