PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CORO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и IVV


2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
5.23%35.09%-3.56%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.


CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Country Rotation Active ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CORO и IVV

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

CORO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COROIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.00

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.52

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.54

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

7.28

+4.25

CORO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COROIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.00

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.42

+1.25

Корреляция

Корреляция между CORO и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и IVV

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CORO и IVV

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


COROIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-55.25%

+41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.06%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.57%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.84%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и IVV

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COROIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.34%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.47%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.31%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.89%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.03%

-1.77%