PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с IDEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с IDEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ).

CORO и IDEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IDEQ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и IDEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и IDEQ

2026 (YTD)2025
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%9.00%
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		6.49%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у IDEQ с доходностью 6.49%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Lazard International Dynamic Equity ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с IDEQ:
IDEQ с AVDVIDEQ с VYMIIDEQ с MKVIXIDEQ с SPYIDEQ с FENIIDEQ с KEMXIDEQ с EMKT

Сравнение комиссий CORO и IDEQ

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEQ в 0.40%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF

Доходность на риск

CORO vs. IDEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDEQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c IDEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROIDEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. IDEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROIDEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

2.02

-0.34

Корреляция

Корреляция между CORO и IDEQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и IDEQ

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IDEQ в 0.57%

TTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%
IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF		0.57%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CORO и IDEQ

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки IDEQ в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IDEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

COROIDEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-12.95%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.18%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.88%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и IDEQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROIDEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.32%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.32%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.32%

-1.06%