PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORE.TO с XSHG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORE.TO с XSHG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO).

CORE.TO и XSHG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CORE.TO и XSHG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORE.TO и XSHG.TO

2026 (YTD)20252024
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.15%4.02%0.77%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.10%4.53%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, CORE.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у XSHG.TO с доходностью 0.10%.

CORE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSHG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.02%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Canadian Core Bond Fund

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий CORE.TO и XSHG.TO

CORE.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XSHG.TO в 0.17%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

CORE.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORE.TOXSHG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.59

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.24

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.18

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

9.28

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORE.TO vs. XSHG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XSHG.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.TO и XSHG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORE.TOXSHG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.59

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между CORE.TO и XSHG.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.TO и XSHG.TO

Дивидендная доходность CORE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%

TTM20252024202320222021
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%

Просадки

Сравнение просадок CORE.TO и XSHG.TO

Максимальная просадка CORE.TO за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.TO и XSHG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CORE.TOXSHG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-7.40%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.44%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.90%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.89%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.34%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.TO и XSHG.TO

PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CORE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORE.TOXSHG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.95%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.33%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

1.91%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

2.81%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

2.81%

+2.23%