PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с BSMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с BSMS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Over the past 5 years, COR returned 21.82%/yr vs 0.12%/yr for BSMS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и BSMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у BSMS с доходностью 1.06%.

COR

1 день
0.87%
1 месяц
5.97%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-1.10%
3 года*
16.18%
5 лет*
21.82%
10 лет*
17.95%

BSMS

1 день
0.04%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.92%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и BSMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COR
Cencora Inc.		-14.70%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%5.70%
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		1.06%3.61%1.00%4.99%-9.93%1.50%6.55%0.22%

Correlation

The correlation between COR and BSMS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.01

The correlation between COR and BSMS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FMUNBSMS с GUMI

Доходность на риск

COR vs. BSMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c BSMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORBSMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.60

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
4.01

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.56

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.76

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

10.60

-10.68

COR vs. BSMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BSMS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и BSMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и BSMS

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и BSMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORBSMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-14.95%

-56.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-1.05%

-31.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-4.25%

-28.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-14.95%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-0.86%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-4.93%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

0.37%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и BSMS

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORBSMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.49%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

1.01%

+26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

1.52%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

3.59%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

6.18%

+21.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и BSMS

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BSMS в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.77%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
COR
Cencora Inc.		0.82%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

COR and BSMS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (6.38%) compared to BSMS (0.49%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs BSMS's -14.95%.

BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и BSMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор