PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с BSMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с BSMS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Over the past 5 years, COR returned 20.67%/yr vs 0.03%/yr for BSMS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и BSMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у BSMS с доходностью 0.65%.

COR

1 день
1.75%
1 месяц
9.07%
С начала года
-18.24%
6 месяцев
-18.70%
1 год
-3.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
20.67%
10 лет*
17.08%

BSMS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.86%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и BSMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COR
Cencora Inc.		-18.24%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%7.28%
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.65%3.61%1.00%4.99%-9.93%1.50%6.55%0.22%

Correlation

The correlation between COR and BSMS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с FMUNBSMS с ZTAX

Доходность на риск

COR vs. BSMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c BSMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORBSMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.58

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.97

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.70

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

10.60

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. BSMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BSMS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и BSMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORBSMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.58

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.01

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.19

+0.36

Просадки

Сравнение просадок COR и BSMS

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и BSMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORBSMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-14.95%

-56.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-1.05%

-31.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-4.25%

-28.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-14.95%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-1.26%

-25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-4.96%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

0.36%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и BSMS

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORBSMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

0.52%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.88%

0.92%

+25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

1.50%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

3.59%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

6.20%

+21.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и BSMS

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BSMS в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.78%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
COR
Cencora Inc.		0.85%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

COR and BSMS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (7.06%) compared to BSMS (0.52%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs BSMS's -14.95%.

BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и BSMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор