PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с EART

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds from Global X - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPX returned 37.36%/yr vs 21.75%/yr for EART. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COPX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EART.

Доходность

Сравнение доходности COPX и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 17.65%.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и EART

2026 (YTD)2025202420232022
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-4.19%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Correlation

The correlation between COPX and EART is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between COPX and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с IYMEART с XLBEART с RINGEART с VAWEART с GOEX

Доходность на риск

COPX vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.27

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.59

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

14.55

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EART равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.08

Просадки

Сравнение просадок COPX и EART

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-53.68%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-26.03%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-37.20%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-10.88%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-29.15%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.19%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и EART

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

11.14%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

31.37%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

37.95%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

33.97%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

33.97%

+1.58%

Сравнение комиссий COPX и EART

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и EART

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности EART в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and EART have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to EART (11.14%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, COPX leads with 37.36% vs 21.75% for EART. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPX has performed better with a 37.36% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.55% for EART.

COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.59% for EART.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор