Сравнение COPX с COPA
COPX (Global X Copper Miners ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Copper funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, COPX returned 92.36% vs 99.76% for COPA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. COPX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности COPX и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 13.98%.
COPX
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 92.36%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 20.81%
COPA
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 99.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 10.71% | 93.50% | -11.41% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 13.98% | 100.86% | -13.18% |
Correlation
The correlation between COPX and COPA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between COPX and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. COPA — Ранг доходности на риск
COPX
COPA
Сравнение COPX c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.58 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 11.60 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и COPA
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -34.72% | -48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -28.05% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -11.77% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.24% | -9.54% | -29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 8.63% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и COPA
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Themes Copper Miners ETF (COPA) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 17.52% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 36.16% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 41.67% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 39.27% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 39.27% | -3.53% |
Сравнение комиссий COPX и COPA
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и COPA
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности COPA в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.74% | 4.26% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.42% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, COPX and COPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COPX has higher volatility (19.05%) compared to COPA (17.52%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 99.76% vs 92.36% for COPX. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 17.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 99.76% return vs 92.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.42% for COPX.
COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор