PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

COPP.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		2.05%66.80%15.35%-1.98%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

COPP.TO

1 день
8.08%
1 месяц
-18.57%
С начала года
2.05%
6 месяцев
21.76%
1 год
74.15%
3 года*
24.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и USCL.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.67

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.05

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.88

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

3.65

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.67

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.13

-0.58

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и USCL.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и USCL.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-21.85%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-14.94%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-5.01%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-2.66%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

3.62%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и USCL.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

6.20%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

10.04%

+21.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

20.30%

+22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

15.74%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

15.74%

+22.21%