PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

COPP.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		4.57%66.80%15.35%-6.86%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

COPP.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-15.18%
С начала года
4.57%
6 месяцев
23.50%
1 год
78.45%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и CBIL.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

10.62

-8.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

29.97

-27.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

7.31

-6.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

60.86

-58.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

434.28

-423.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

10.62

-8.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

11.94

-11.36

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и CBIL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-0.06%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-0.04%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.68%

0.00%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

0.00%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.01%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и CBIL.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

0.05%

+17.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

0.17%

+31.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

0.23%

+42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

0.31%

+37.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

0.31%

+37.64%