Сравнение COPP.L с CPXR
COPP.L (Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Copper funds - COPP.L tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP.L returned 91.87% vs 21.60% for CPXR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP.L charges 0.65%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности COPP.L и CPXR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPP.L торгуется в GBP, в то время как CPXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPXR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPP.L показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 8.07%.
COPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP.L и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPP.L Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | 5.97% | 77.23% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 8.07% | 23.99% |
Correlation
The correlation between COPP.L and CPXR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between COPP.L and CPXR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP.L vs. CPXR — Ранг доходности на риск
COPP.L
CPXR
Сравнение COPP.L c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP.L | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.46 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 0.85 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP.L и CPXR
Максимальная просадка COPP.L за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.L и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP.L | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -47.04% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -47.04% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.15% | -15.71% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -19.73% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 25.58% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP.L и CPXR
Текущая волатильность для Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) составляет 15.77%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что COPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP.L | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 17.73% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 44.56% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.99% | 68.14% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,908.42% | 66.24% | +4,842.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,908.42% | 66.24% | +4,842.18% |
Сравнение комиссий COPP.L и CPXR
COPP.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP.L и CPXR
COPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPP.L Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.66% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
COPP.L and CPXR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
COPP.L tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 0.65% for COPP.L and 1.20% for CPXR.
Подберите оптимальное распределение для COPP.L и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор