PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPLX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPLX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copley Fund (COPLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

COPLX управляется Copley. Фонд был запущен 1 сент. 1978 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности COPLX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copley Fund (COPLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPLX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPLX
Copley Fund		-4.57%16.24%18.18%17.33%-15.21%18.39%1.09%25.59%15.65%9.49%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции COPLX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.18% соответственно.

COPLX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-3.72%
1 год
13.40%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.14%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copley Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с COPLX:
COPLX с CPERCOPLX с COPXCOPLX с HFCVXCOPLX с PSECXCOPLX с YAFFXCOPLX с GQHPXCOPLX с AUXFX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий COPLX и FGINX

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

COPLX
Copley Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

COPLX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPLX
Ранг доходности на риск COPLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPLX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.84

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.47

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.55

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.90

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPLX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между COPLX и FGINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPLX и FGINX

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPLX
Copley Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок COPLX и FGINX

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPLXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-54.80%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.56%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-16.21%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.37%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.46%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.74%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COPLX и FGINX

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.87%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPLXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.24%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.01%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.22%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.88%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.04%

-0.45%