Сравнение COPLX с FBLEX

С начала года, COPLX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции COPLX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPLX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copley Fund (COPLX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPLX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COPLX и FBLEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

COPLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.

Максимальная просадка COPLX за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPLX и FBLEX.

Текущая волатильность для Copley Fund (COPLX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что COPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.