Сравнение COPJ с SLVR
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 123.62% vs 118.11% for SLVR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SLVR с доходностью 6.80%.
COPJ
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 30.03%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.22% | 133.05% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
Correlation
The correlation between COPJ and SLVR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between COPJ and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. SLVR — Ранг доходности на риск
COPJ
SLVR
Сравнение COPJ c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.08 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 7.66 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.93 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.02 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SLVR
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -38.60% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -38.60% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -28.51% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.24% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 15.47% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SLVR
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 15.44%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 19.31% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 51.02% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 61.64% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 57.85% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 57.85% | -23.07% |
Сравнение комиссий COPJ и SLVR
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SLVR
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SLVR в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.04% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and SLVR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to COPJ (15.44%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SLVR's -38.60%.
On 1-year performance, COPJ leads with 123.62% vs 118.11% for SLVR. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 123.62% return vs 118.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 3.45% for SLVR.
COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while SLVR is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.65% for SLVR.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор