PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SCBFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SCBFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SCBFY (Standard Chartered PLC) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 45.39%/yr vs 52.69%/yr for SCBFY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SCBFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Standard Chartered PLC (SCBFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SCBFY с доходностью 12.99%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCBFY

1 день
-3.52%
1 месяц
7.19%
С начала года
12.99%
6 месяцев
24.66%
1 год
81.93%
3 года*
52.69%
5 лет*
34.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SCBFY

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%
SCBFY
Standard Chartered PLC		12.99%103.24%52.51%5.38%

Correlation

The correlation between COPJ and SCBFY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Standard Chartered PLC

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с SCBFY:
SCBFY с SCHDSCBFY с TSCFYSCBFY с HSBCSCBFY с ABBVSCBFY с MRKSCBFY с SHLDSCBFY с LYG

Доходность на риск

COPJ vs. SCBFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCBFY
Ранг доходности на риск SCBFY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCBFY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCBFY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCBFY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCBFY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCBFY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SCBFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Standard Chartered PLC (SCBFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJSCBFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.59

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.19

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.75

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

12.68

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. SCBFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCBFY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SCBFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJSCBFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.50

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SCBFY

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SCBFY в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SCBFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSCBFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-55.18%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-21.98%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-28.20%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-3.52%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-18.16%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

6.48%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SCBFY

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Standard Chartered PLC (SCBFY) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCBFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSCBFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

11.44%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

26.26%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

31.85%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

36.06%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

40.30%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SCBFY

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SCBFY в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%
SCBFY
Standard Chartered PLC		2.25%1.63%2.40%2.36%1.66%1.96%2.75%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SCBFY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to SCBFY (11.44%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SCBFY's -55.18%.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SCBFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор