Сравнение COPJ с SCBFY
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SCBFY (Standard Chartered PLC) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 40.11%/yr vs 50.42%/yr for SCBFY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SCBFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у SCBFY с доходностью 23.51%.
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
SCBFY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 18.41%
- С начала года
- 23.51%
- 1 год
- 67.09%
- 3 года*
- 50.42%
- 5 лет*
- 39.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $6.70M | $10.21M | $11.60M |
Сравнение доходности по годам COPJ и SCBFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
SCBFY Standard Chartered PLC | 23.51% | 103.24% | 52.51% | 0.31% |
Correlation
The correlation between COPJ and SCBFY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. SCBFY — Ранг доходности на риск
COPJ
SCBFY
Сравнение COPJ c SCBFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Standard Chartered PLC (SCBFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | SCBFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.07 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.93 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SCBFY
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SCBFY в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SCBFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | SCBFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -55.18% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -21.98% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -28.20% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -1.55% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -17.78% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 6.78% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SCBFY
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Standard Chartered PLC (SCBFY) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCBFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | SCBFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 10.07% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | 29.16% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 34.21% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 36.41% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 40.22% | -4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SCBFY
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности SCBFY в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCBFY Standard Chartered PLC | 2.05% | 1.63% | 2.40% | 2.36% | 1.66% | 1.96% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and SCBFY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.82%) compared to SCBFY (10.07%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SCBFY's -55.18%.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и SCBFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор